【盈时量化策略组合】YS-190517-50数据连载(数据截止时间2019.11.25)

未解决
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本策略组合共涉及国内商品期货四大品类(黑色系、石油化工、农副产品、 有色金属)的七个期货品种,分别是螺纹钢(rb)、焦炭(j)、甲醇(MA)、 PTA(TA)、豆粕(m)、白糖(SR)、沪镍(ni),每个品种配置 1~2 个策略, 此组合中共包含十个策略。

策略组合基本信息

综合考虑商品大类均衡、风险对冲、风险控制、资金占用等因素,在各品种间、各策略间进行仓位配比后进行组合回测。策略组合基本情况如下:

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策略组合资金占用情况


以 10%的保证金率和各品种主力合约当前点位计算,组合的最大资金占用 约为13 万元,以 50 万元初始资金计,组合的整体资金占用在 26%左右,下文中涉及收益率、最大回撤率等的指标,均以 50 万元本金计算。

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策略组合收益数据

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月度盈亏柱状图

 

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策略组合回测数据


 

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策略组合年度收益


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