1:策略基本情况
策略名称:YS-MA-30min-001ZJS(郑甲醇)
多空: 多空都做
交易所:CZCE
日内或隔夜:隔夜
品种名称:郑甲醇
品种代码:MA.CZCE
周期: 30min
数据时间范围:2014-06-18 09:00:00-2019-10-28 11:00:00
近三月累计年化收益率:929.6%
策略上线时间:2017-08-25
该策略加入移动止盈和止损来控制最大回撤。策略开发于2014/01/01,2017-08-25在商城上线,适用郑甲醇30分钟线周期。
该策略最大回撤为10.25%,收益风险比为1.71,胜率50.3%,初始资金5000元。
① 所有策略每次建仓 1 手,不进行连续建仓,因此所有策略的资金占用均为 1 手标的的保证金占用;
② 所有策略的样本外区间为最近一年半或更长时间的数据,样本外区间的具体长度在策略报告中具体说明;
③ 所有策略测试均在标的期货的主力连续数据上进行。
2:交易盈亏曲线图
3:月度盈亏柱状图
4:交易概要
图示为在2014/06/28-2019/10/28日的交易汇总概要,此结果是在每次只交易一手期货合约的情况下得到的。
该策略截止目前总共交易343手,其中多头216手,空头127手。
该策略总交易时间为1959天,其持仓时间为563天,最大空仓时间为25天。
该策略资产最大升水发生时间2019年09月09日 14:30
最大资产回撤发生在2018年08月31日 10:30
5:典型交易截图