【盈时量化策略】上证50股指期货5min.近三月累计年化收益率:28.5%

未解决
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1:策略基本情况

策略名称:YS-MA-30min-001ZJS(郑甲醇)

多空: 多空都做

交易所:CZCE

日内或隔夜:隔夜

品种名称:郑甲醇

品种代码:MA.CZCE

周期: 30min

数据时间范围:2014-06-18 09:00:00-2019-10-28 11:00:00

近三月累计年化收益率:929.6%

策略上线时间:2017-08-25

图片1

该策略加入移动止盈和止损来控制最大回撤。策略开发于2014/01/01,2017-08-25在商城上线,适用郑甲醇30分钟线周期。

该策略最大回撤为10.25%,收益风险比为1.71,胜率50.3%,初始资金5000元。

 

① 所有策略每次建仓 1 手,不进行连续建仓,因此所有策略的资金占用均为 1 手标的的保证金占用;

② 所有策略的样本外区间为最近一年半或更长时间的数据,样本外区间的具体长度在策略报告中具体说明;

③ 所有策略测试均在标的期货的主力连续数据上进行。

2:交易盈亏曲线图

图片2

3:月度盈亏柱状图

图片3

4:交易概要

图示为在2014/06/28-2019/10/28日的交易汇总概要,此结果是在每次只交易一手期货合约的情况下得到的。

该策略截止目前总共交易343手,其中多头216手,空头127手。

图片4

该策略总交易时间为1959天,其持仓时间为563天,最大空仓时间为25天。

该策略资产最大升水发生时间2019年09月09日 14:30

最大资产回撤发生在2018年08月31日 10:30

图片5

5:典型交易截图

图片6


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