【盈时量化策略】沪黄金5min,近三月累计年化收益率:141.81%

未解决
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策略基本情况


策略名称:YS-AU-5min000KQR(沪黄金)

多空: 多空

交易所:SHFE

日内或隔夜: 日内

品种名称:沪黄金

品种代码:au.SHFE

周期: 5min

数据时间范围:2014-01-02 09:00:00-2019-11-01 15:00:00

近三月累计年化收益率:141.81%

策略上线时间:2016-10-24


图片1



该策略加入移动止盈和止损来控制最大回撤。策略开发于2014/01/01,2016-10-24在商城上线,适用沪黄金5分钟线周期。

该策略最大回撤为11.73%,收益风险比为1.1,胜率49.52%,初始资金47000元。



交易盈亏曲线图

 图片2

 



月度盈亏柱状图

 

 图片3


交易概要

(1)图示为在2014/01/02-2019/11/01日的交易汇总概要,此结果是在每次只交易一手期货合约的情况下得到的;手续费按每张合约成交金额的0.01%。

该策略截止目前总共交易651手,其中多头317手,空头334手。

 图片4

(2)该策略总交易时间为2134天,其持仓时间为1253天,最大空仓时间为13天。

该策略资产最大升水发生时间2019年08月07日 21:55:00

最大资产回撤发生在2019年09月05日14:55:00

图片5

典型交易截图

(“↑”向上箭头为买入,“↓”向下箭头为卖出)

 图片6


风险提醒:本文中量化策略实际交易的胜率为概率事件,仅供客户参考,不对客户最终盈利负责;客户应了解并遵守国家有关期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则,充分理解并遵循‘买卖自负’的金融市场原则,充分认识期货交易风险,自行承担交易结果;期市有风险,入市须谨慎。

 

更有现金礼

全红


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