【策略组合】盈时策略组合YS-190517-50数据(数据截止时间2019.8.30)

未解决
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本策略组合共涉及国内商品期货四大品类(黑色系、石油化工、农副产品、 有色金属)的七个期货品种,分别是螺纹钢(rb)、焦炭(j)、甲醇(MA)、 PTA(TA)、豆粕(m)、白糖(SR)、沪镍(ni),每个品种配置 1~2 个策略, 此组合中共包含十个策略。

策略组合基本信息

综合考虑商品大类均衡、风险对冲、风险控制、资金占用等因素,在各品种间、各策略间进行仓位配比后进行组合回测,组合的基本信息如下:

基本信息

策略组合资金占用情况

以 10%的保证金率和各品种主力合约当前点位计算,组合的最大资金占用 约为13 万元,以 50 万元初始资金计,组合的整体资金占用在 26%左右,下文中涉及收益率、最大回撤率等的指标,均以 50 万元本金计算。

资金占用情况

策略组合收益数据

收益数据

交易盈亏曲线图

曲线图

月度盈亏柱状图

柱状图

策略组合回测数据

回测数据

策略组合年度收益

年度收益

策略组合交易记录

交易记录时间截止于2019年8月30日24时。交易记录统计已平仓截止时间为准,统计各策略近一周的交易情况。

交易记录


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