盈时策略机器人平台相关技术指标与术语解释

未解决
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1. 策略组名称:用户可自行设置,若不设置则用系统默认名。

2. 交易所:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。

3. 交易品种对应交易所的所有品种。

4. 周期:有5min、15min、30min、60min、日线五种周期。

5. 样本数据:策略进行训练和回测的时间段。若选择的周期为日线,则时间的长度不少于2年;其他周期,则长度半年(180天)以上。

6. 训练数据:训练策略的时间段。数据长度不得少于样本数据的1/3长度。

7. 初始资金:用户账户内可用来交易的初始资金,资金量最起码要能购买所选品种的一手,最小为默认值的一半。

8. 保证金率:用户要缴纳的保证金和该品种实际价值的比率,如该品种实际价值12000元/手,只需缴纳1200的保证金即可获得该品种的交易权,则此时的保证金率为10%。

9. 费率设置:交易手续费。可以按成交金额万分率计算,也可按成交手数计算。


交易规则

1. 多空方向: 有多空都做、只做多、只多空。

       例如:若选只做多,则生成的策略组里的所有策略都是做多的;若选多空都做,则策略组中的所有策略都是多空都做的,并不是指有些策略是做多而有些策略做空。

2. 滑点偏移:在实际交易中,因为存在两种成本:一是交易手续费;二是实际成交价和最新成交价存在价差,例如:最新成交价是2133元,但是当下单成交时那个价格已经拿不到了,现在需要2143才能成交,因此又多出了一部分成本,所以策略把成本考虑进去。

       由于各种品种的单位不一样,为统一标准,故此处的“滑点偏移”单位是:“跳”(1跳即为该品种价格的最小变动单位,如股指期货的1跳即为0.2点)。因为滑点偏移实际上是一种成本,所以开、平仓都会使用到滑点偏移。例如股指期货如果滑点偏移设为1,回测时会在当时的价格上加上0.2点买进,减去0.2点卖出。


建仓规则

1. 当日建仓次数上限:这里的建仓次数上限设置是为了过滤建仓信号的,当日指的是交易日。即:当策略的当日建仓次数已达所设置数值时,即使有建仓信号也不再建仓。周期是日线时,该项不可选。

2. 当日开仓时间限制:这里的开仓时间限制设置是为了过滤开仓信号的,当日指的是交易日。即:只在设置的时间段内开仓,若不设置时间,则按照开仓信号正常开仓。不可跨天设置,跨天的时间可以分开成两个时间段。周期是日线时,该项不可选。

       例子:沪白银期货,当日开仓时间设置为:9:05-14:55、21:05-23:59、0:00-2:25。开盘后、收盘前的5分钟不做交易,避开较大的振荡,这样比较合理;不做夜盘的用户可以不选上面两个晚上的时间开仓,只设前一个即可。


平仓规则

1. 日内平仓:这里的日内平仓时间设置是为了增加平仓信号,即在设定的时间内强制施加平仓信号平仓。因此若有前面设置的当日开仓时间限制时间段在日内平仓设置的时间段内,则实际上在日内平仓的那段开仓时间段是不会开仓的。不可跨天设置,跨天的时间可以分开成两个时间段。周期是日线时,该项不可选。建议用户添加时间限制时使用系统默认设置或适当根据自己的需求调整。

       例子:中金所沪深300股指期货,日内平仓时间设置为:14:55-15:00,最后5分钟完成日内平仓,较合理。

2. 持仓k线上限:实际上是一种强制平仓。当持仓k线数量超出上限就施加平仓信号平仓。

3. 止损平仓:当交易亏损到一定程度时,强制平仓,防止亏损扩大到不能承受的程度。不选该选项时策略会按照正常交易信号平仓,但亏损的程度却不能控制。其中固定止损,止损线是静态的,当信号到达止损线就立即止损平仓;而移动止损线是随着价格线动态改变的,所以即使止损平仓了用户也有可能是盈利的。因此建议用户选择此选项的移动止损。

4. 止盈平仓:当交易盈利到一定程度时,强制平仓,防止市场突变导致损失。不选该选项时策略也会按照正常交易信号平仓。其中固定止盈,止盈线是静态的,当信号到达止盈线就立即止盈平仓;而移动止盈线是随着价格线动态改变的。

注意:建仓规则和平仓规则的选项都是可选可不选的,用户可根据自己的意愿选择、设定。

 

技术指标

       技术指标是用来构造策略的。没有选择的技术指标不会出现在策略中,但选择的技术指标也不一定会全部在策略中使用,系统会自动根据用户的选择项进行筛选,用筛选出的指标来组成策略。指标项的选择并没有数量限制,但建议用户若是不太了解技术指标时,使用系统默认的技术指标即可;若要自己选择,则建议不要选择太少的技术指标。


筛选指标

       筛选指标用于在人工智能生成的海量策略中筛选出根据用户所选指标表现较好的策略。请用户仔细阅读下列各筛选指标的具体含义。筛选指标并不是选择得越多筛选出来的策略绩效就越好。建议用户选择2-3个筛选指标。在不清楚这些指标的情况下,建议用户使用默认设置,或者使用推荐的筛选指标——“收益风险比”和“R平方值”。

1. 净利润:总盈利减去总亏损后的差值,其表示所得的利润。净利润=总盈利-总亏损。

2. 年化利润:具体计算方法为年化利润=收益率/总交易天数*365。

3. 胜率:盈利手数除以交易手数,其表示盈利的手数在总手数中的比例。胜率=盈利手数/交易手数。

4. 平均利润:净利润除以交易手数,其表示每手获得的利润。平均利润=净利润/交易手数。

5. 最大资产回撤:表明买入后可能出现的糟糕的情况。

6. 收益风险比:衡量收益和风险的指标,具体计算方法为收益风险比=(净利/总交易天数*365)/abs(大回撤)。

7. R平方值:收益曲线的一元线性回归的拟合优度,值介于-1-1 之 间,值越大策略收益越稳健。

8. 盈亏比:总盈利除以总亏损的比值,其表示盈利和亏损的比率。总盈亏比=总盈利/总亏损。

9. 夏普比率:夏普比率=(资产的期望回报率-无风险利率)/资产回报率的标准差。

10. 总盈利:所有盈利的交易的额度的总和。

11. 总亏损:所有亏损的交易的额度的总和。

12. 盈利手数:产生盈利的交易的手数的总和。

13. 亏损手数:产生亏损的交易的手数的总和。

14. 连续盈利手数:一段持续的盈利中的手数的大值,表明了连续盈利的能力。

15. 连续亏损手数:一段持续的亏损中的手数的大值,表明了连续盈利的能力。

16. 最大盈利:单笔交易大盈利。

17. 最大亏损:单笔交易大亏损。

18. 平均盈利:总盈利除以盈利手数,其表示每手的盈利。平均盈利=总盈利/盈利手数。

19. 平均亏损:总亏损除以亏损手数,其表示每手的亏损。平均亏损=总亏损/ 亏损手数。

20. 平均盈利周期:盈利经历的 bar 数的平均值。

21. 平均亏损周期:亏损经历的 bar 数的平均值。


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