盈时策略商城相关技术指标与术语解释

未解决
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一、初始资金、保证金率、手续费标准按照品种确定

       初始资金以2016/03/01日的主力合约开盘价(当日未有交易数据时顺延)为标准,以这个开盘价位的三倍保证金计算(按千元取整)。

       例如:股指期货IF.CFFE,主力合约的2016-03-01开盘价为2800.0点,保证金率40%,保证金为336000元,因此初始资金定为1008000元。

二、数据时间范围

       策略的测试时间区间统一从2014-01-01起(此时间后新上市交易的品种从首个交易日起),至当前最新一个交易日结束。每日凌晨期间将更新前日交易记录。

三、账户权益

       账户权益为策略交易至最新交易日的账户总资金(元)。

四、最大回撤

       策略在跟踪测试的区间内资金的最大回落比例。即:最大回落的资金量 / 最大回落发生前的历史最高资金量。

       例如:在交易过程中的最大资金回落为从60000元回落至30000元,那么最大回撤等于(60000 - 30000) / 60000 = 50%。

五、昨日收益率

       商城中的策略在每日凌晨更新昨日的交易记录,昨日收益率就是距今日最近的最新交易日策略的收益率,即:(昨日收盘账户权益 – 前日收盘账户权益) / 前日收盘价账户权益。

六、收益风险比

        该指标计算方法与TradeBlazer完全一致。

        收益风险比 = 净利润 / 总交易天数 * 365 / 最大回落的资金量。

七、近三月年化累计收益率

        (昨日收盘账户权益–三月前相同日期的收盘账户权益) / 初始资金 * 365 / 90。

八、(交易记录)收益率

        该指标计算方法与TradeBlazer完全一致。

        该指标为每次交易的收益率,按开仓保证金计算,即:这次交易的净利 / 开仓保证金。

九、(交易记录)累计收益率

        该指标计算方法与TradeBlazer完全一致。

        每次交易收益率的累加。


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